关于规范会员集合资产管理业务的通知

各会员单位：

为了规范会员在深圳证券交易所(以下简称本所)从事的与集合资产管理业务有关的证券交易活动，维护证券市场秩序，根据中国证监会《证券公司客户资产管理业务试行办法》(证监会令第17号，以下简称《试行办法》)和《关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知》(证监机构字[2004]140号，以下简称《通知》)的有关规定，现就本所会员开展集合资产管理业务的有关事项通知如下：

一、集合资产管理计划专用席位的指定与开通

(一)会员集合资产管理计划的证券交易活动应当通过自有专用席位进行，一个集合资产管理计划应当使用一个专用席位，单个会员管理的由同一托管机构托管的所有集合资产管理计划应当使用同一个专用席位。

(二)在每次开立集合资产管理计划专用证券账户(以下简称专用证券账户)之前，会员应当指定集合资产管理计划专用席位(以下简称专用席位)，并凭本所出具的专用席位备案证明到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立专用证券账户。专用席位的首次指定可通过席位新增、席位更名、席位转让等方式进行(具体指定流程参见附件一《会员指定集合资产管理计划专用席位操作指引》或登录本所网站(www．szse．cn)“规则／指南－交易所业务指南－会员业务指引”栏目下查询)。

(三)会员变更专用席位须经本所批准并办理相应更名手续，同时在本所网站(www．szse． cn)“会员之家”网页的“业务在线－资产管理”栏目下更新相关资料。

(四)在专用证券账户开立后，会员应当在本所网站(www．szse．cn)“会员之家”网页的“业务在线－资产管理”栏目下报备以下信息(具体报备流程参见附件二《会员集合资产管理计划网上报备操作指南》)：

1．集合资产管理计划名称、设立日期、存续期、类别(限定性或非限定性)、组合投资比例；

2．中国证监会批准文号；

3．专用证券账户代码和名称、专用席位编号；

4．托管机构名称和联系人；

5．资产管理业务分管领导及集合资产管理计划投资主办人员信息；

6．经办人信息；

本所对上述信息进行审核，确认无误后为会员开通首次指定的专用席位，并通知会员。

二、集合资产管理计划的信息披露

(一)会员应当在集合资产管理计划成立后五个工作日内向本所提交以下书面材料：

1．中国证监会出具的集合资产管理计划批准文件或无异议函；

2．集合资产管理计划说明书；

3．集合资产管理合同范本；

4．集合资产管理计划托管协议；

5．集合资产管理计划推广、设立情况；

6．集合资产管理计划验资报告(复印件加盖会员公章)。

(二)会员应当在集合资产管理计划运作期间向本所履行以下持续报告义务：

1．每个交易日上午9∶00之前在本所网站(www．szse．cn)“会员之家”网页的“业务在线－资产管理”栏目下报备经托管机构复核的前一交易日的集合资产管理计划资产净值。

2．专用证券账户发生变更的，应于变更当日在本所网站(www．szse．cn)“会员之家”网页的“业务在线－资产管理”栏目下更新相关资料。

3．托管机构、资产管理业务分管领导、集合资产管理计划投资主办人员变更的，应于变更当日在本所网站(www．szse．cn)“会员之家”网页的“业务在线－资产管理”栏目下更新相关资料。

4．自集合资产管理计划开始投资运作之日起六个月内投资组合比例达到集合资产管理合同约定的，应于次日以书面形式向本所报告达到的日期及投资组合情况；因证券市场波动等外部因素致使组合投资比例不符合集合资产管理合同约定的，应在十个工作日内进行调整并于调整次日以书面形式将调整情况报告本所。

5．集合资产管理计划投资于会员自身、托管机构及与该会员、托管机构有关联方关系的公司发行的证券，应于有关事实发生之日起二个工作日内以书面形式将有关情况报告本所。

6．发生投资者巨额退出或出现其他可能对集合资产管理计划的持续运作产生重大影响的情形，应于有关事实发生之日起二个工作日内以书面形式将有关情况报告本所。

7．每季度结束后的十五个工作日内以书面形式向本所报送集合资产管理计划的管理报告和托管报告、集合资产管理计划的交易监控报告(如有)。

8．每个会计年度结束后四个月内以书面形式向本所报送集合资产管理计划的单项审计意见。

9．集合资产管理计划展期、解散或终止的，应于展期申请获中国证监会批准后或解散、终止后的五个工作日内以书面形式向本所报告，并在本所网站(www．szse．cn)“会员之家”网页的“业务在线－资产管理”栏目下更新相关资料。

三、集合资产管理计划的投资运作管理

(一)会员应当代表客户行使集合资产管理计划所拥有证券的权利，履行相应的义务。

(二)一个集合资产管理计划持有在本所上市的某只股票达到该上市公司已发行股份的5%时，会员应当在该事实发生之日起三日内，向本所做出书面报告，并通知该上市公司予以公告。在上述规定的期限内，不得再行买卖该股票。其后，其所持股份比例每增加或者减少5%，会员应当继续履行报告、通知上市公司予以公告的义务，在报告期限内和做出报告、公告后二个工作日内，不得再行买卖该上市公司的股票。

一个集合资产管理计划持有在本所上市的一家上市公司证券市价总值不得超过该计划资产净值的10%，单个会员管理的所有客户资产持有在本所上市的同一上市公司证券比例不得超过该证券发行总量的10%。

(三)一个集合资产管理计划投资于会员自身、托管机构及与该会员、托管机构有关联方关系的公司发行证券的资金，不得超过该计划资产净值的3%。

(四)集合资产管理计划申购新股，所申报的金额不得超过该计划的总资产，所申报的数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。

(五)会员应当保证客户能够按照集合资产管理合同约定的时间和方式查询客户资产状况、交易记录等信息。

(六)会员应当妥善保存集合资产管理计划的交易记录、账户资料等文件，自集合资产管理合同终止之日起至少保存15年。

(七)本所对会员集合资产管理计划的证券交易活动进行实时监控，会员对本所的有关调查应当予以配合。

(八)会员在集合资产管理计划的投资运作过程中不得有以下行为：

1．在非专用席位上进行交易；

2．将集合资产管理计划中的证券用于回购；

3．申报新股的金额超过集合资产管理计划的总资产，或者所申报的数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

4．投资范围、投资组合比例、投资额度超出集合资产管理计划说明书、集合资产管理合同的约定或者《试行办法》的规定；

5．《试行办法》规定的其他禁止行为；

6．其他有违公平交易或者损害其他投资者利益的行为。

四、会员应当在首次指定集合资产管理计划专用席位的同时，向本所书面报送现有资产管理业务所使用的证券账户、席位

五、会员违反本通知规定的，本所可以采取以下监管措施：

1．电话询问有关负责人；

2．电话提醒有关负责人；

3．依情形发出监管函件；

4．约见有关负责人；

5．现场检查；

6．报告中国证监会。

除采取上述监管措施外，本所可以按照会员管理有关规则进行处罚。

五、本通知自发布之日起施行。

附件：1．会员指定集合资产管理计划专用席位操作指引(略)

2．会员集合资产管理计划网上报备操作指南(略)